Marek Rutkowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2018

Marek Rutkowski z University of Sydney, Australia & Politechniki Warszawskiej otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań metod stochastycznych w modelowaniu rynków finansowych. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Krakowie podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019.

W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy:

Profesor Marek Rutkowski jest światowej klasy specjalistą z analizy stochastycznej i jej zastosowań w matematyce finansowej. Autor 5. monografii i 52. Artykułów naukowych w czasopismach oraz 23. rozdziałów w książkach z zakresu analizy stochastycznej i jej zastosowań.

W opinii wybitnego specjalisty z metod stochastycznych, profesora Marka Daviesa, z Imperial College London, UK monografia Martingale Methods in Financial Modelling, napisana wspólnie z Markiem Musielą i opublikowana w 1998 roku przez wydawnictwo Springer, jest prawdopodobnie najlepszą książką z tej tematyki. Równie fundamentalne znaczenie ma druga monografia Marka Rutkowskiego napisana wspólnie z Tomaszem R. Bieleckim poświęcona modelowaniu ryzyka kredytowego, Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging (wyd. Springer). Publikacje naukowe laureata często wskazują na nowe kierunki badań. Na przykład praca z Tomaszem R. Bieleckim z 2015 roku dotycząca wyceny instrumentów pochodnych dla nieliniowej dynamiki rynku finansowego. Profesor Marek Rutkowski zajmując się od ponad 25 lat matematyką finansową uzyskał wiele cennych wyników w tej dziedzinie dotyczących modelowania stóp procentowych, ryzyka kredytowego, optymalnej realizacji i zabezpieczenia kontraktów oraz wyceny opcji walutowych. Metody badawcze laureata cechuje użycie zaawansowanego i różnorodnego aparatu matematycznego.

W dorobku profesora Rutkowskiego są również wybitne prace teoretyczne dotyczące między innymi istnienia mocnych rozwiązań równań stochastycznych, czasów lokalnych semimartyngałów i ich dekompozycji, a także gier wieloosobowych. Laureat miał znaczący wpływ na rozwój matematyki finansowej w Polsce kierując dużym zespołem matematyków w grancie zamówionym przez KBN.

Adres URL źródła:
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/marek-rutkowski-laureatem-nagrody-g%C5%82%C3%B3wnej-ptmim-hugona-steinhausa-za-rok-2018